李鲲鹏

李鲲鹏，现为首都经济贸易大学国际经管学院教授。他2011年毕业于清华大学经济管理学院获得经济学博士学位。

人物经历

助理研究员，哥伦比亚大学经济系，2009年11月-2010年12月。

助理教授，对外经济贸易大学国际经济贸易学院，2011年8月-2013年3月。

清华大学经济管理学院经济学博士，2011。

博士学位论文《高维因子模型的极大似然分析：理论与方法》 指导老师：李子奈、白聚山。

副教授，首都经济贸易大学国际经管学院，2013年3月-2017年1月。

教授，首都经济贸易大学国际经管学院，2017年1月-至今。李鲲鹏现为首都经济贸易大学国际经济管理学院教授。

研究方向

主要包括高维因子模型、面板数据模型、交互效应模型、空间计量模型等。

主讲课程

目前教授首都经贸大学博士生和硕士生的计量经济学课程。

主要贡献

In English

[1]Fixed-effects dynamic spatial panel data models and impulse response analysis, solo author, Journal of Econometrics,2017, 98(1), 102-121.

[2]Quasi Maximum Likelihood Analysis of High Dimensional Constrained Factor Models,jointly with Qi Li and Lina Lu, forthcoming in Journal of Econometrics.

[3]Estimation of varying coefficient models with nonstationary regressors,jointly with Degui Li, Zhongwen Liang and Cheng Hsiao,Econometric Reviews. 2017,36(1-3), 354-369.

[4]Modelling Multivariate Volatilities via Latent Common Factors, jointly with Weiming Li, Jing Gao and Qiwei Yao, Journal of Business and Economic Statistics,2016, 34(4), 564-573.

[5]Estimation and inference of FAVAR models, jointly with Jushan Bai and Lina Lu, Journal of Business and Economic Statistics,2016, 34(4), 620-641.

[6]Maximum likelihood estimation and inference for approximate factor models of high dimension, jointly with Jushan Bai,Review of Economics and Statistics,2016, 98(2), 298-309.

[7]Factor-augmented regression models with structural change, jointly with Shaoping Wang and Guowei Cui,Economics Letters, 2015(130),124-127.

[8]Financial literacy overconfidence and stock market participation, jointly with Tian Xia and Zhengwei Wang, Social Indicators Research,119(3), 1233-1245.

[9]Theory and methods of panel data models with interactive effects, jointly with Jushan Bai, Annals of Statistics, 2014, 42(1), 142-170.

[10]Nonparametric estimator of fixed effects panel data models using profile likelihood, jointly with Yichen Gao,Journal of Nonparametric Statistics,2013, 25(3), 679-693.

[11]Varying coefficient regression models with time trend and integrated regressors, jointly with Weiming Li,Economics Letters, 2013, 89-93.

[12]Statistical analysis of factor models of high dimension, jointly with Jushan Bai,Annals of Statistics, 2012, 40(1), 436-465.

In Chinese

[1]中国中高收入家庭的住房财富效应及其结构性差异，（和陈锋，姚潇颖合作），《世界经济》，2013年第9期，139-160。

[2]地理环境差异、现代化进程与经济收敛，（和王陆雅、齐天翔合作），《经济科学》，2013年第2期，45-55。

[3]交互效应面板模型的EM算法和MCMC算法，（和文益俊合作），《数量经济技术经济研究》，2012年第4期，150-161。

[4]中美经济冲击传播途径研究，（和高健、宋逢明合作），《运筹与管理》，2011年第3期，101-110。

[5]农户、地方政府和中央政府决策中的三重博弈——以农村土地流转为例，（和曹阳，王春超合作），《产经评论》，2011年1月第1期，80-87。

[6]多种行业因素和多元化战略的关系研究——基于中国上市公司的实证研究，（和杨鑫、金占明合作），《南开管理评论》，2010年第6期，41-49。

[7]关于计量经济学模型随机扰动项的讨论，（和李子奈合作），《统计研究》，2009年第2期，62-67。

[8]中国存在稳定的消费函数吗？《数量经济技术经济研究》，2006年第11期，22-30。

课题基金

[1]主持人 国家自然科学基金常规面上项目《因子增广回归模型：理论、方法与应用》 批准号：71571122 执行年度：2016.1-2019.12.

[2]主持人 国家自然科学基金青年基金项目《高维近似因子模型的极大似然分析：理论与方法》 批准号：71201031 执行年度：2013.1-2015.12.

[3]主持人 教育部人文社科青年基金项目《高维因子模型的极大似然分析》 批准号：12YJCZH109 执行年度：2012.6-2014.6.

学术服务

Journal of Econometrics、Journal of Business and Economic Statistics、Journal of Computational and Graphical Statistics等期刊的匿名审稿人以及国家自然科学基金的通讯评审。

获奖记录

[1]清华大学2011届优秀博士学位论文一等奖 2011年。

[2]中国经济学优秀博士学位论文奖 2016年。